Наконец, он начал отчаиваться в возможности здесь заботиться о царстве Божием и самому вести жизнь благочестивую; епископское достоинство обратилось ему в тягость, и он решился тайно оставить страну и отправиться в Иерусалим в качестве пилигрима (989 г.).
Итак, Адельберт вторично перешел Альпы и сначала отправился в Рим, чтобы перед Папой оправдать свой поступок. Папа одобрил его путешествие в Обетованную землю, Феофания (мать Оттона III), которая в то время находилась в Риме установка гбо, вручила ему значительную сумму денег с тем, чтобы он у святого гроба помолился за упокой души ее мужа: уже давно ее преследовала мысль, что Оттон II навлек на себя большую вину тем, что захватил Мерзебург. Адельберт принял деньги, но тотчас же все роздал бедным; земное благо для него было только бременем. Он оставил Рим и направил свой путь к Монте-Кассино.